1. 1. اطلاعات مربوط به پایان‌نامه

۱ـ الف : عنوان پایان‌نامه : بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA) (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران استان گیلان)
فارسی ¢ غیر فارسی : £
ب : نوع کار تحقیقاتی : بنیادی^۱ £ نظری^۲£ کاربردی^۳ ¢ عملی^۴ £
پ : تعداد واحد پایان‌نامه :
ت : پرسش اصلی تحقیق ( مسأله تحقیق ) :
آیا شعب بانک رفاه گیلان از کارایی مطلوب برخوردارند؟

1. 1. بیان مسأله ( تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌‌های تحقیق ، منظور تحقیق )

بانک ها نهادهای مالی هستند که دارائیها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند (موتمنی و همکاران، ۱۳۸۹). در شرایط فعلی و با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور و تاسیس موسسات مالی و اعتباری جدید، بانک های خصوصی و ورود بانکهای خارجی از طریق مناطق آزاد تجاری و در نهایت خصوصی سازی بانک ها در ایران وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده است که دامنه رقابت را بسیار گسترده و سرنوشت ساز نموده است؛ به شکلی که بانک های با سابقه، با ساختار های موجود و احتمالاً بدنه ناکارآمد نمی توانند در این میدان، رقابت نمایند. بنابراین، باید بررسی اساسی ای جهت مشخص شدن وضعیت ساختار شبکه بانک های تجاری موجود کشور انجام گیرد. به این منظور لازم است هر یک از بانک ها از کارایی فعالیت های اقتصادی خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی خود را بررسی و شناسایی نمایند (حقیقت و نصیری، ۱۳۸۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منظور از کارایی موفقیت بنگاه یا موسسه در تولید حداکثر ممکن ستاده از مجموعه عوامل تولید با تکنولوژی ثابتی می باشد به طوری که تمام نهاده ها و ستاده ها به دقت اندازه گرفته شده باشد (Farrell, 1957) .
کارایی به معنای انجام درست کار و رسیدن به یک سطح خروجی مورد انتظار از یک ورودی مشخص است. کارایی به معنای تولید کمترین مقدار ضایعات و صرف کمترین میزان هزینه است؛ بطوریکه کمیت و کیفیت ثابت نگه داشته شود.با این فرض که در یک سازمان، کل منابع ثابت و محدود باشند؛ میزان استفاده مطلوب از این منابع به منظور تولید محصولات با معیار کارایی مشخص می شود (عرب مازار و موسوی، ۱۳۸۹). در تعریفی دیگر تخصیص مطلوب منابع را کارایی می گویند. فارل پیشنهاد نمود کارایی یک بنگاه شامل سه جزء است: کارایی تکنیکی(فنی)، کارایی تخصیصی(قیمت) و کارایی اقتصادی (هزینه ای) براساس تعریف فارل، کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای به دست آوردن حداکثر ستاده از یک مجموعه نهاده های معین با تکنولوژی معلوم منعکس می نماید، در این صورت هر چه بنگاه اتلاف منابع کمتر و در سطح مشخصی از نهاده ها تولید بیشتری داشته باشد از لحاظ تکنیکی کاراتر خواهد بود . کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه برای استفاده ترکیب بهینه ای نهاده ها با توجه به قیمت هایشان را نشان می دهد. این کارایی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب ترکیب مناسبی از نهاده ها برای سطح معینی از ستاده ها با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهاده ای مربوط می شود. با فرض اینکه بنگاه مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملاً کارا باشد بنگاهی که از لحاظ تخصیصی کارا است، ترکیبی از نهاده ها به کار می برد. حداقل هزینه ممکن را برای تولید داشته باشد. کارایی اقتصادی بر اساس تعریف فارل از حاصل ضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. بدین معنا که سازمانی که از لحاظ اقتصادی کاملاً کارا است باید هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد . به عبارت دیگر اگر بنگاهی کارایی تخصیصی ۱۰۰ % و کارایی فنی ۱۰۰ % داشته باشد در این صورت از لحاظ اقتصادی کارایی اش ۱۰۰ % خواهد بود. مستقل از مقیاس بودن و نسبی بودن از جمله ویژگیهای کارایی های مطرح شده می باشد .کارایی تخصیصی در مقایسه با کارایی فنی احتیاج به اطلاعات قیمتی دارد و همین موضوع باعث کاربرد بیشتر کارایی فنی نسبت به کارایی تخصیصی می شود (رجبی، ۱۳۸۹).
عموما روش های مختلفی جهت سنجش کارایی بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از رایجترین روشها، روش واسطه گری مالی است که در این روش بانک به عنوان یک واسطه ارائه کننده خدمات مالی نگریسته می شود. روش واسطه گری مالی بر این اصل پایه گذاری شده است که بانک سپرده را با نیروی کار و سرمایه خود ترکیب می کند تا بتواند به خلق وام و سرمایه گذاری بپردازد. ورودی ها (نهاده ها) در این رویکرد شامل سرمایه، نیروی کار و سپرده ها و خرو جی ها (ستاده ها) شامل انواع وام ها و تسهیلات می باشند. از این رو متغیرهای مورد استفاده جهت محاسبه کارایی نیز با توجه به مطالعه وب (۲۰۰۳)، دریک (۲۰۰۳) و رجبی (۱۳۸۹) روش واسطه گری مالی خواهد بود. که از طریق تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تکنیک تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با بکارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد (صارمی و شهریاری، ۱۳۸۲).
۱ـ تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند.
۲ـ تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و از روش‌های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود.
۳ـ تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار‌ها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود.
۴ـ تحقیق‌عملی: پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می‌شود

1. 1. سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق )

عرب مازار، در مقاله ای با عنوان محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استان های مختلف کشور با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها ، ادارات کل امور مالیاتی هر استان را به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده در نظر گرفته که دارای چندین نهاده و ستانده است . برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات » طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استا نها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) حاکی از آن است که به طور متوسط طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، کوشش مالیاتی کل کشور معادل۷۹٫۵ درصد بوده است .هم چنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استان های توسعه یافته معادل ۷۳ % و کارایی استانهای کمتر توسعه یافته م عادل۸۹٫۵ %، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استان هایی که سهم آنها بیشتر از ۰٫۵ درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود ۷۶٫۷ % می باشد استانهایی که سهم آنها کمتر از۰٫۵ درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل ۸۰% بوده است.
رجبی (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان “مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها در دوره (۱۳۸۵-۱۳۷۰)” کارایی بانکهای ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۰ مورد بررسی قرار داد. دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شدند. براساس یافته های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. هم چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (۱۳۸۵-۱۳۷۰) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم چنین بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک ها (افزایش دارایی ها) می توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.
شرمن و گلد (۱۹۸۵) در مطالعه ای تحت عنوان “کارایی شعب بانکی” اولین مطالعه واحدهای بانکی به روش DEA را در مورد ۱۴ شعبه از بانک های پس انداز آمریکا انجام داده اند که بعد از آن به عنوان یک ابزار خوش آتیه برای محاسبه کارایی واحدهای بانکی به حساب آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که فقط ۶ شعبه کارایی ۱۰۰ درصد داشته اند (یعنی ۴۲ درصد نمونه) و علل ناکارایی شعب دیگر ضعف مدیریت، اندازه شعبه، تعداد کارکنان و هزینه های عملیاتی تشخیص داده شد.
یانگ و چانگ (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان “استفاده از تحلیل پنجره ای داده ها جهت محاسبه کارایی بنگاههای مخابراتی تایوان” با کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها اقدام به اندازه گیری کارایی بنگاه های مخابراتی تایوان در دوره (۲۰۰۵-۲۰۰۱) با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد کارایی مقیاس در سطح بالایی قرار دارد ولی کارایی تکنیکی در سطح پایینی است و سیاست های دولت در خصوصی سازی تاثیر مثبتی در افزایش کارایی و قدرت رقابتی بازاری این بنگاه ها داشته است.

1. 1. فرضیه‌ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.)

به جهت ماهیت پژوهش بجای فرضیه از سوالات پژوهش بهره گرفته خواهد شد :
میزان کارایی فنی شعب مورد بررسی چقدر است
میزان کارایی تخصیصی شعب مورد نظر چقدر است
میزان کارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است
دلایل احتمالی عدم کارایی شعب ناکارا چیست