داده های تابلویی، مناسبتر میباشد (امیدی، ۱۳۸۴).
با بهره گرفتن از مجموع مربعات باقیماندهی مقید (RRSS) حاصل از تخمین مدل ترکیبی به دست آمده از OLS و مجموع مربعات باقیماندهی غیرمقید (URSS) حاصل از تخمین رگرسیون درونگروهی، میتوان آمارهی آزمون مناسب در این زمینه را به صورت زیر نوشت:
=
(۳-۱۶)
که در آن K تعداد متغیرهای توضیحی لحاظ شده در مدل، N تعداد مقطعها (در این تحقیق، تعداد کشورها) و T دوره زمانی مورد بررسی و در نتیجه NT تعداد کل مشاهدات را نشان میدهد.
آزمونF ، به منظور انتخاب بین روشهای داده های تابلویی و داده های تلفیقی (روش ترکیبی OLS)، وجود (یا عدم وجود) عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از مقطعها (کشورها) را مورد بررسی قرار میدهد. از این رو در این آزمون، فرضیه های و به صورت زیر تعریف میشوند:
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
=
= ; ij
(۳-۱۷)
در آزمون F، فرضیه یکسان بودن عرض از مبدأها (داده های تلفیقی یا روش ترکیبی OLS) در مقابل فرضیه مخالف ، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده های تابلویی) قرار میگیرد. بنابراین در صورت رد فرضیه ، روش داده های تابلویی پذیرفته می شود. به این صورت که از مقایسه F محاسبه شده () با F جدول () دو حالت زیر وجود خواهد داشت:
اگر باشد، آنگاه فرضیه رد می شود و در نتیجه، استفاده از روش داده های تابلویی بهتر است.
اگر باشد، آنگاه فرضیه رد نمی شود و در نتیجه، استفاده از روش داده های تلفیقی (ترکیبی OLS) بهتر است (طلعتی رحیم، ۱۳۸۵).
۳-۶- خلاصه و جمعبندی فصل
در این فصل، ابتدا قلمرو زمانی و مکانی پژوهش معرفی شد. سپس مدل پایه معرفی گردید و به تصریح الگوی مورد استفاده پرداخته شد. پس از آن، متغیرهای الگو معرفی شد و ارتباط آنها با متغیر وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه این فصل، روش تخمین و آزمونهای مورد استفاده شرح داده شد. در این مطالعه داده های تابلویی مورد استفاده قرار میگیرند و برای تخمین معادلات از تکنیک تخمین پانل استفاده شده است. به دلیل استفاده از این نوع داده ها باید آزمونهایی در رابطه با این داده ها انجام شود که در این فصل توضیحاتی راجع به آنها داده شده است. در فصل آینده الگوی معرفی شده با به کارگیری نرمافزار Stata 11 برآورد میگردد.
فصل چهارم
برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فصل گذشته به تصریح الگویی برای دستیابی به اهداف و فرضیه های پژوهش اختصاص یافت. در این فصل، الگوی تصریح شده در فصل سوم پس از انجام آزمونهای ریشه واحد، برآورد میگردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در ادامه این فصل، به منظور بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای درحال توسعه منتخب و همچنین تأثیر بحران بر گروه های متفاوت درآمدی این
کشورها، به تخمین الگو پرداخته می شود و بعد از تخمین الگو، ضرایب به دست آمده تفسیر و بررسی میشوند. البته شایان ذکر است که در الگوی مورد بررسی علاوه بر شاخص بحران مالی که به عنوان متغیر توضیحی اصلی وارد شده است، متغیرهای کنترل مانند درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز و … نیز وارد شده اند. در این فصل به منظور تخمین الگو و بررسی اهداف و فرضیههایمطالعه از نرم افزار Stata11 و برای آزمون ریشه واحد و همجمعی بر روی متغیرهای مدل از نرمافزار Eviews5 استفاده شده است.
۴-۱- آزمون ریشه واحد تابلویی[۱۲۶]: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیرها
در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر نرخ بیکاری کشورهای
درحال توسعه منتخب از معادلهای استفاده می شود که فرم ساختاری آن به صورت زیر است:
(۴-۱)
بنابراین، شکل مدل در قالب داده های تابلویی به صورت زیر تصریح می شود:
(۴-۲)
که درآننرخ بیکاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه باز بودن تجاری،نرخ ارز واقعی،رشد تولید ناخالص داخلی،نرخ مشارکت نیروی کار،شاخص بحران مالی وجزء اخلال کشور iدر سالtاست.
با توجه به اینکه مطالعه حاضر برای چند کشور و طی چندین سال صورت میگیرد، داده ها به صورت تابلویی مورد استفاده قرار میگیرند. روشهای معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی بر فروض مانایی[۱۲۷] متغیرهای مورد مطالعه است، به این خاطر که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد به نتایج چنین برآوردهایی به نتایج گمراه کننده ای منجر خواهد شد (بالتاجی، ۲۰۰۵). به همین علت قبل از استفاده از این داده ها ضروری است که نسبت به مانایی و نامانایی آنها اطمینان حاصل کرد. آزمونهای ریشه واحد تابلویی بر اساس اینکه محدودیتی روی فرایند خود توضیحی داده های سری زمانی یا مقطعی وجود داشته باشد یا نه، طبقه بندی میشوند. فرایند (۱)ARبرای داده های تابلویی به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
(۴-۳)
که در آنN,…,3,2,1=iواحدهای مقطعی وT,…,3,2,1=tنشانگر دوره زمانی است.
متغیرهای مستقل معادله را ارائه می کند و شامل اثرات ثابت یا روندها نیز هست. ضریب
خودتوضیحی است و جملهیهم خطای معادله را نشان میدهد. اگرباشد، گفته
میشودایستا است. از سوی دیگر اگرباشد، شامل یک ریشه واحد است.
پیش از برآورد الگوی مورد نظر ابتدا باید متغیرها را از نظر مانایی مورد آزمون قرار داد. چون نامانایی آنها چه در مورد
داده های سری زمانی و چه در مورد داده های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود (طیبی و همکاران، ۱۳۹۰). در مورد آزمون مانایی داده های تابلویی از آزمون ریشه واحد جمعی از قبیل آزمون لوین، لین و چو[۱۲۸] استفاده می شود. فرضیه صفر این آزمون بیانگر نامانایی متغیر و وجود ریشه واحد است. نتایج آزمون لوین، لین و چو در زیر مشاهده می شود:
جدول (۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد داده های تابلویی به روش لوین، لین و چو در سطح
آزمون مانایی لوین، لین و چو
متغیرهای الگو
نتیجه آزمون
سطح احتمال
آمارهی محاسبه شده
فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شود.