۰۴۲/۰
(۰۳۲/۰)

منبع: محاسبات پژوهش
با توجه به آماره تی استیودنت (بر اساس ضریب و مقدار انحراف معیار) مقادیر ضرایب معنی­داری هستند.
برای اطمینان از صحت نتایج، روش شبیه­سازی متروپلیس- هستینگ استفاده شده­است. این شبیه­سازی به­ صورت تکراری است که در هر بار از یک نقطه متفاوت شروع می­ شود.. رفتار این زنجیره­ها ملاک تصمیم ­گیری است. اگر رفتار زنجیره­ها شبیه هم باشند یا به­سمت هم همگرا باشند نتیجه گرفته می­ شود رفتار این زنجیره­ها منطقی بوده­ است. نتایج حاصل از این شبیه­سازی در نمودار () بخش پیوست مشاهده می­شوند. نرم­افزار داینر با بهره گرفتن از زنجیره مارکوف مونت کارلو، سه شاخص (m₃ ، m₂، Interval) ارائه کرده­است که به­ترتیب فاصله اطمینان ۸۰ درصدی از میانگین، واریانس­ها و گشتاور سوم پارمترها را در بر گرفته­است. در نمودارهایmultivariate diagnostic شاخص ارزیابی براساس مقادیر ویژه از ماتریس واریانس-کوواریانس هر پارامتر ارائه شده­است. محور افقی بیانگر تعداد تکرارهای متروپلیس -هستینگ و محور عمودی بیانگر گشتاور پارامترها است. نمودارهای فوق وجود همگرایی و ثبات نسبی در تمام گشتاورهای پارامترهای برآورد شده را اثبات می­ کنند. بنابراین، نتیجه گرفته می­ شود توزیع­های پیشین قابل اطمینان بوده و برای برآورد پارامترها نیازی به استفاده از توزیع­های پیشین جدید نیست. البته می­توان تعداد شبیه­سازی­های متروپلیس -هستینگ را برای دستیابی به نتایج مطلوب افزایش داد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳٫ نتایج الگو
به­منظور بررسی تاثیر تکانه­های تصادفی الگو بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور، نتایج در دو بخش تنظیم شده ­اند. بخش اول نتایج حاصل از شبیه­سازی الگو را نشان می­دهد. در این بخش رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد بررسی می­شوند. بخش دوم واکنش متغیرهای درون­زای الگو را نسبت به تکانه­های تصادفی پولی و مالی منعکس می­ کند.
۴-۳-۱٫شبیه­سازی الگو و نوسانات ادواری متغیرهای اقتصاد کلان ایران
با بهره گرفتن از آماره‌ مربوط به داده ­های مورد استفاده، رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد کلان کشور بررسی می­شوند. برای بررسی رفتار ادواری متغیرها، فیلتر هدریک – پرسکات برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ بکار گرفته شده­است. همچنین، تولید ناخالص ملی حقیقی به­عنوان شاخص ادوار تجاری معرفی شده­است. به­ دلیل بروز تکانه­های پولی و مالی تولید ناخالص ملی حقیقی دارای نوسانات ادوار تجاری بوده ­است. انحراف معیار تولید ناخالص ملی، ادوار تجاری اقتصاد ایران را منعکس می­ کند. برای محاسبه نوسان نسبی هر متغیر، انحراف معیار آن متغیر به انحراف معیار تولید ناخالص ملی حقیقی تقسیم شده­است. برای مشخص شدن هم­حرکتی متغیرها با تولید ناخالص ملی، ضریب همبستگی هر متغیر با تولید ناخالص ملی گزارش شده­است. جدول (۴-۲) نتایج مربوط به نوسانات، نوسانات نسبی، همبستگی متغیرهای پژوهش با متغیر تولید ناخالص ملی و جهت حرکت متغیرها با تولید ناخالص ملی را خلاصه کرده­است.
جدول (۴-۲): نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری متغیرهای اقتصاد کلان کشور

متغیر

نوسانات (%)

نوسانات نسبی

همبستگی با GNP

جهت حرکت

تغییر فاز

GNP

۳/۷

۱

۱

—

N

۳/۶

۲/۱

۷/۰

موافق

تقدم

Q

۲/۹

۲/۱

۸۱/۰

موافق