• 1. شکل میزان صحت و قدرت پیش‌بینی مدل درخت تصمیم ۱۲۱

  

1. 1. شکل متغیرهای با اهمیت مدل درخت تصمیم ۱۲۳

1. 1. شکل پرسپترون چند لایه ۱۲۵

1. 1. شکل میزان صحت و قدرت پیش‌بینی مدل شبکه عصبی ۱۲۶

1. شکل متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی ۱۲۸

فهرست رابطه ها

عنوان صفحه

• 1. 1. رابطه محاسبه زیان مورد انتظار ۴۷
  1. 1. رابطه کوکران با حجم جامعه محدود ۸۱
  1. رابطه تابع تصمیم گیری در حالت خطی ۹۸

۳-۳ رابطه تابع تصمیم گیری در حالت غیر خطی ۹۸

• 1. 1. رابطه تابع عملکرد آموزش شبکه ۱۲۵
  1. رابطه تابع مدل ریاضی ۱۲۵

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و سرمایه و…. فعالیت‌هایی هستند که امروزه در اشکال متعدد و متفاوت توسط بانک ها در سطح دنیا صورت می پذیرد و تنوع آن ها همچنان رو به افزایش است.

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می‌دهد. در بخش تخصیص منابع، توجه ‌به این نکته حائز اهمیت است که نرخ سود تسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران شود تا حد زیادی از بانک‌های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. لذا هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات، بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است.

• 1. بیان مسئله تحقیق

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آن ها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان” است. با بهره گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با بهره گرفتن از فرایند داده کاوی می توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آن ها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و ‌بر اساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی جهت ارزیابی تصمیمات اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت این امر مدیران بانک ها نیاز به تحلیل صحیح از داده های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام می‌باشند.

بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شرکت‌ها تخصیص می‌یابد که عمدتاًً در قالب شرکت‌های تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آن ها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است.

اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل دو گروه اطلاعات است.

گروه اول : مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی

گروه دوم : اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی”

در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورت‌های مالی دریافتی از واحدهای تجاری ‌می‌باشد. که در این تحقیق می‌خواهیم این موضوع را بررسی نماییم که آیا تکنیک‌های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارایی مناسبی برخوردار می‌باشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده است که بانک ها در اعطای وام به ریسک مربوطه توجه نمی کنند و ‌بر اساس سیستم وثیقه محوری و قضاوتی وام به مشتریان می‌دهند.

• 1. سوال تحقیق

با توجه به توضیحات ذکر شده، محقق به دنبال پاسخ به سؤال زیر می‌باشد :

آیا مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارایی مناسبی برخوردار می‌باشند.

• 1. اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگیزه انتخاب آن

جمع‌ آوری و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی بشمار می رود. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه بین سپرده- گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با بهره گرفتن از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می کند. بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند.

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت‌های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز کمال اهمیت است. در واقع، رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به ‌عنوان یکی از عوامل تولید، ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص به دلائل مختلف مقدور نیست که کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافت‌ها و پرداخت‌های واحد های تجاری نیز به ندرت با هم انطباق می‌یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی که مهمترین آن ها بانک ها می‌باشند روی می آورند. بانک ها در بخشی از عملیات خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی باشند را به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می­شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از طرفی ، ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت‌ها فراهم می شود. ‌به این ترتیب اهمیت اعطای تسهیلات چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده تسهیلات و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می شود.

بدین منظور بانک ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده، که پاشنه آشیل بانک ها است، به حداقل کاهش یابد. با وجود اهمیت این موضوع، در اقتصاد ایران، در زمینه ی اعطای تسهیلات به مشتریان، روند منسجم و منظمی به منظور ارزیابی قدرت شرکت ها در بازپرداخت بدهی و همچنین تعیین سقف های تسهیلات اعطائی بر اساس شاخص های مالی ملاحظه نمی شود و اعطای تسهیلات بیشتر بر مبنای سیستم وثیقه محوری، خوش نامی مشتریان و قضاوتی اعطا می شود و به صورت‌های مالی شرکت ها توجه چندانی نمی شود.