مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق مورد استفاده میپردازیم و سپس به معرفی مدل پانل دیتا که مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه میباشد پرداخته و منطق و مزایا و محدودیتهای استفاده از این مدل شرح داده خواهد شد. در این فصل رفتار اعتباری بانک (نسبت وام به دارایی بر اساس تعریف باوم، کاگلایان و ازکان،۲۰۰۲) را به عنوان تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ویژه بانک در نظر میگیریم تا بتوانیم رابطه آنها را از طریق روش های اقتصاد سنجی برآورد نماییم.
این الگو میتواند ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای ویژه بانک را با رفتار اعتباری بانک بررسی نموده و پاسخگوی سؤالهای تحقیق و ارزیابیکننده فرضیات باشد و مشخص نماید که قادر به پاسخگویی به سؤالهای طرح شده میباشد یا خیر.
۳-۱٫ روش تحقیق
روش تخمین پارامترها استفاده از روند داده های تلفیقی (Panel Data) میباشد که منطق و مزایای آن در ادامه تبیین خواهد شد. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار اعتباری بانکهای تجاری در طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۰ میباشد. بنابراین نیاز به الگویی داریم که بتواند رفتار متغیر را در مقاطع مختلف و در طول زمان بررسی کند. لذا استفاده از مدل پانل دیتا بدلیل مزایایی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد بهترین گزینه برای رسیدن به هدف مورد نظر میباشد. همچنین با رجوع به برخی از پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و به لحاظ ساختار تحقیق، بهترین الگوی ممکن برای بررسی اثر متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای ویژه بانک بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، در نظرگرفته شد که در فصل پیش رو، جهت بررسی صحت فرضیات و پاسخگویی به سؤالات تحقیق با روش های اقتصاد سنجی مورد برآورد قرارخواهد گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها
هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری ایران می باشد. برای بررسی این رابطه، رویکرد داده های تلفیقی (Panel Data) را جهت برآورد الگوی زیر به کار خواهیمگرفت:

LTA_it= نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانکi در زمان t
X_it = بردار متغیرهای داخلی بانک
= بردار متغیرهای کلان اقتصادی
β_i = پارامترهای مؤلفه های مخصوص بانک که بایستی برآورد گردد.
= پارامتر متغیرهای کلان اقتصادی که بایستی برآوردگردد.
u_t = جزء اخلال معادله
تابع رگرسیون به صورت زیر انتخاب میشود:
LTA = F(NTL,CAR,LCB,Size,GDP,Inf,Ex,M)
^[۷۵]LTA= نسبت مانده تسهیلات به دارایی
NTL ^[۷۶]= نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی
CAR ^[۷۷]= نسبت کفایت سرمایه
LCB^[78] = بدهی بانک به بانک مرکزی
Size = اندازه بانک (لگاریتم داراییهای بانک)
GDP = تولید ناخالص داخلی
Inf = تورم
Ex = نرخ ارز اسمی
M = نقدینگی (M1+M2)
برای برآورد الگو در این مطالعه، با بهره گرفتن از داده های مورد نیاز جمعآوری شده و روش اقتصادسنجی و نرمافزار Eviews، به تخمین الگوهای مورد نظر تحقیق پرداخته و در نهایت با بهره‌مندی از استنتاج‌های آماری به بررسی فرضیات تحقیق اقدام خواهد شد. برای آزمون اثرات متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای اختصاصی بانک‌ها از روش پانل دیتا یا داده های تابلویی یا داده های تلفیقی استفاده خواهیم کرد که در ادامه به معرفی این روش خواهیم پرداخت.
۳-۳٫ داده های پانلی
اطلاعات مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
اطلاعات سری زمانی^[۷۹]، که مربوط به اندازه گیری و ثبت مقادیر یک متغیر در دورهای از زمان است، نظیر آمار حسابهای ملی.
اطلاعات مقطعی^[۸۰]، که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است همانند آمار مربوط به بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه میشود.
اطلاعات پانلی^[۸۱]، که اینگونه اطلاعات معمولاً در مطالعات اقتصاد خرد مطرح میشود در اینگونه اطلاعات، رفتار واحدهای اقتصادی (نظیر خانوارها یا بنگاهها) متعدد از لحاظ کمی و کیفی در طی زمان مورد توجه قرار میگیرند. به دلیل فقدان اطلاعات پانلی، معمولاً مطالعات اقتصادسنجی محدود به استفاده از اطلاعات دو گروه اول بوده است.
امروزه با گسترش روشها و امکانات گردآوری اطلاعات، این امکان فراهم شده که از اطلاعات پانلی نیز در تجزیه و تحلیل نظریات و مفاهیم اقتصادی استفاده شود. بدیهی است که این نوع اطلاعات نسبت به دو گروه اول دارای مزایایی است؛ چرا که گروه اول با جمع زدن واحدهای اقتصادی از دقت اطلاعات (فردی) میکاهد و گروه دوم نیز عامل زمان و به عبارتی پویایی فرایند تصمیمگیری را در نظر نمیگیرد. بهدلیل محدودیتهای موجود در دو گروه اول و دوم ما از اطلاعات گروه سوم استفاده میکنیم. ( سروش، ۱۳۸۳، ۹۵-۹۴)
۳-۴٫ مدل پانل دیتا
بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه داده های پانل شده برای بررسی استفاده کردهاند، بدین ترتیب که چندین بنگاه، خانوار، کشور و … در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل پانل دیتا یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی میباشد، چرا که پانل دیتا یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیکهای تخمین و نتایج تئوریک فراهم میآورد. در بسیاری موارد محققین میتوانند از پانل دیتا برای مواردی که مسائل را نمیتوان فقط به صورت سری زمانی و یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، استفاده کرده و بهره گیرند. مثلاً در بررسیهای تابع تولید مسئلهای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژی را از صرفههای به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفههای به مقیاس فراهم میآورد. در حالی که داده های سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچگونه تفکیکی نشان میدهد. تلفیق آماری سری زمانی با آمارهای مقطعی نه تنها میتواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصاد سنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده همچنین میتوان استنباطهای سیاستگذاری در خور توجهی به عمل آورد.
۳-۴-۱٫ مزایای روش داده های تلفیقی از نظر بالتاگی
انواع دادههایی که عموماً برای تحلیلهای تجربی بهکار برده میشوند شامل: داده های سریزمانی، مقطعی و تابلویی (پانل) میباشند. در داده های سریزمانی مقادیر یک یا چند متغیر طی یک دوره زمانی مشاهده میشوند. داده های مقطعی مقادیر یک یا چند متغیر را برای چند واحد یا مورد نمونهای در یک زمان مساوی جمعآوری میکند. در داده های تابلویی، سری زمانی و مقطعی بررسی و سنجش میشوند. اکنون داده های تابلویی به طور فزایندهای در تحقیقات بهکار برده میشود. مزایای کاربرد داده های تابلویی شامل موارد زیر است:
با توجه به اینکه داده های تابلویی به افراد، بنگاهها، صنایع و کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارد، بنابراین وجود ناهمسانی واریانس در آنها محدود میشود.
با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های تابلویی با اطلاعات بیشتر تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر بررسی میشود.
با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسبتر وبهتر است.
داده های تابلویی تأثیری را که نمیتوان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر تعیین میکند.
داده های تابلویی این امکان را میدهد تا مدلهای پیچیدهتری مطالعه شود.
داده های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد می تواند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاهها (بصورت جمعی و کلی) حاصل میشود، حداقل میسازد.
بهطورکلی میتوان گفت داده های تابلویی، تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازد که در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته از طرف دیگر نیز نمیتوان گفت مدلسازی داده های تابلویی مشکلی ندارد.
۳-۴-۲٫ محدودیتهای روش داده های تلفیقی از نظر بالتاگی
مشکلات طراحی و جمعآوری اطلاعات
اختلالهای اندازه گیری
بعد کوتاه سری زمانی
۳-۵٫ مراحل تخمین الگو به وسیله داده های تلفیقی :
سئوالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح میشود این است که آیا شواهدی دال بر برابری عرض از مبدأها وجود دارد یا اینکه عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف متفاوت هستند. فرضیه صفر برای این آزمون، برابری عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف است.